О том, кто пытался испугать, но не страшен (поговорка).
Ёж колючий, поэтому ему сложно навредить голыми руками.
Применяются и варианты:
Испугать ежа голой задницей.
Испугать ежа голой спиной.
Примеры
Куприн Александр Иванович (1870 – 1938)
«Немножко Финляндии» (1908 г.):
Я совершенно чужд политике и никогда не хотел бы быть в роли предсказателя или устроителя судеб народов. Но когда я читаю или слышу о той газетной травле против финнов, которая совершается якобы во имя достоинства русского имени и безграничности русских владений во все страны магнитного поля, мне каждый раз хочется сказать относительно Финляндии: ежа голой спиной не убьешь.